Abschätzung laufender Rendite

Oktaeder · Verfasst am: 05.01.2014, 15:52 Titel: Abschätzung laufender Rendite

Hallo zusammen,

ich glaube, wir sind uns einig, dass mit der von Isepankur* angezeigten Rendite nicht so sehr viel anzufangen ist.
Auch die selbst mit XIRR berechnete hat den Nachteil, dass Ausfälle nicht mit einbezogen werden (nur ausgefallene Zinsen).

Ein bisschen näher sollte man der Sache schon kommen, wenn man zumindest die bislang ausgebliebene Tilgung als Verlust mit berücksichtigt.
Natürlich ist das immer noch keine Prognose der Gesamtrendite sondern lediglich ein bis-heute-Stand.

Sehe ich das richtig, dass man dazu aus der Cash-flow-Tabelle von Isepankur* für jeden Monat die Differenz aus Ist- und Solltilgung aufsummieren müsste und dann den Gesamtaktiva abziehen?

Das würde bislang meine Rendite um knapp 0,8% senken.
Das ist nicht viel, trotz hoher Summen im overdue.
(Viele Spekulationen auf dem 2nd-market, selber schuld).
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Oktaeder · P2P Legende Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10717 Wohnort: Bei Karlsruhe

Nö gar nicht Wink

Der Kontext ist mir nicht klar.
Meine Daten habe ich ja. Ich wollte mich nur vergewissern, ob mein Modell sinnvoll ist.
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Rettungsschirmchen · Anmeldedatum: 11.05.2012 Beiträge: 671

Mir ging es erstmal um die Ermittlung der ausgebliebenen Tilgungen der nicht 60+ Kredite, da ich vermute dass die Angaben aus dem Cash-flow nicht korrekt sind, zum einen bei Vorzeitigen Tilgungen, zum anderen werden die zu erwartenden Zahlungen der 60+ nicht auch aufgeführt? Hab ich jetzt allerdings nicht nachgeprüft, vielleicht ist es inzwischen auch korrigiert.
Ich selbst berücksichtige in meiner Berechnung nur die 60+, da die entgangenen Tilgungen von den Overdues bei mir zu vernachlässigen sind, momentan ca. 0,05% der current Balance.

Deine Betrachtungsweise kann ich ansonsten nachvollziehen, ob zu optimistisch oder pessimistisch muss jeder für sich selbst entscheiden.

Oktaeder · P2P Legende Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10717 Wohnort: Bei Karlsruhe

[quote="Rettungsschirmchen"da ich vermute dass die Angaben aus dem Cash-flow nicht korrekt sind, zum einen bei Vorzeitigen Tilgungen, zum anderen werden die zu erwartenden Zahlungen der 60+ nicht auch aufgeführt?[/quote]
Die vorzeitigen Tilgungen sind ja nur bezüglich Soll-Zinsen falsch.
Die erwarteten 60+-Tilgungen fehlen ja eben, sollen also berücksichtigt werden.

Das Modell ist sozusagen worst-case für die Vergangenheit, für die Zukunft ziemlich optimistisch Smile

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Rettungsschirmchen · Anmeldedatum: 11.05.2012 Beiträge: 671

Ok, ich dachte Du betrachtest die 60+ separat.

In meinen Berechnungen lasse ich nur die 60+ einfließen.

Da meine Strategie allerdings primär darauf ausgelegt ist, OD und 60+ zu vermeiden, spielt das im Ergebnis (bisher) so gut wie keine Rolle.

Hab grad mal nachgerechnet,wenn ich alle 60+ zuzüglich der fehlenden OD-Tilgungen als Totalausfall bewerte, sinkt meine Rendite um 0.31 %

Investor79 · Anmeldedatum: 03.08.2012 Beiträge: 76

ich bezieh die Abweichung von den geplanten Rückzahlungen genauso ein, wie du geschrieben hast. Damit kannst du zumindest mal monatlich eine genaue Abschätzung machen. Das bezieht leider nicht die Gewinne/Verluste auf dem resale market mitein.

Gesamt ist auch möglich, den gebunden Betrag (Balance aller Investments, reserved, available Balance) abzüglich der principal dept zu berechnen. Dies ist leider auch nicht ganz genau, den die 60+ days overdue werden dabei sofort miteinberechnet (nicht wie bei der p2p Verwaltung monatlich berücksichtigt). Das kann auch monatlich als Differenz gesetzt werden und man kommt noch genauer an den tatsächlichen Gewinn ran (Voraussetzung: alles wird wieder reinvestiert) - alles eine Spielerei Wink