Ausfallabhängigkeit

Oktaeder · Verfasst am: 19.06.2025, 23:34 Titel: Ausfallabhängigkeit

Aus Fortbildungsgründen habe ich mal mit KI ein maschine-learning Tool in python gegen den letzten verfügbaren Stand der Bondoradaten laufen lassen und anschließend ein paar seinsitivitätsdiagramme geplotten.

Tainingsgrundlage waren immerhin 70k(FI)-100k(EE) Datensätze mit einer Laufzeit >= 36 Monaten. Aussagekraft ca 70% bei einem Overfitting von <2%.

Bei den meisten Parametern waren die Kurven sehr flach (meist so um die 40% Ausfallprognose für EE). Nicht mal das Ratin bewegt in EE so viel (in FI schon).

Auffällig waren
- Alter: bis 60 je älter desto besser, dann leich schlechter werdend
- Liabilities totall mit ner Ausfalldelle bei 2k, die Ränder schlecht

Modellergebnisse genauer:
Variable Importance: INV_MEAN_MIN_DEPTH:
1. "LoanDuration" 0.291765 ################
2. "Interest" 0.289072 ##############
3. "Age" 0.283787 ############
4. "HomeOwnershipType" 0.278385 ##########
5. "CreditScoreEeMini" 0.278348 ##########
6. "ApplicationSignedHour" 0.277108 #########
7. "MonthlyPayment" 0.273883 ########
8. "IncomeTotal" 0.272705 #######
9. "MonthlyPaymentDay" 0.271514 #######
10. "LiabilitiesTotal" 0.271077 #######
11. "Amount" 0.269677 ######
12. "Education" 0.268973 ######
13. "VerificationType" 0.268958 ######
14. "free_cash" 0.266080 #####
15. "dti_ratio" 0.263189 ###
16. "Gender" 0.263124 ###
17. "EmploymentDurationCurrentEmployer" 0.259356 ##
18. "Rating" 0.253675

Optimierte Modell-Performance:
- Accuracy: 68.05%
- AUC: 0.72
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Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023

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Oktaeder · Verfasst am: 22.06.2025, 11:20 Titel: Re: Ausfallabhängigkeit (Bondora)

Ihr könnt das jetzt selbst mal ausprobieren.
https://box4bot.de/kredit/test_ee.html
https://box4bot.de/kredit/test_fi.html

Das Training ist echt mit 100k Datensätzen.
Und einer Genauigkeit von >75%.

Trotzdem - eher eine Spielerei.

Der Zinssatz ist eine ganz wichtige Größe. Der wird ja aber auch von Bondora* nach erwarteter Bonität festgesetzt.
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