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Bolanger
Anmeldedatum: 10.04.2017
Beiträge: 477
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 Verfasst am: 14.12.2017, 11:39 Titel: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattforme |
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Hallo,
hier mal eine Frage an die Excel-Spezialisten zur Berechnung der optimalen Verteilung des Gesamtanlagebetrages auf einzelne Plattformen.
Vorab angemerkt: Ich habe alle Plattformen, auf denen ich investriere, als gleich vertrauenswürdig bewertet und betrachte sie daher in meinen Überlegungen auch als gleichwertig.
Folgendes Beispiel:
Ich habe 3 Plattformen und möchte insgesamt 3000 EUR investieren.
Plattform 1 biete 5% Rendite, Plattform 2 biete 10% und Plattform 3 biete 15%.
Zur besten Risikostreuung würde ich auf jeder Plattform 1000 EUR investieren (weil ich alle drei Plattformen als gleichwertig betrachte)
Wenn ich ausschließlich Wert auf Rendite-Optimierung lege, dann würde ich 3000 EUR ausschliesslich auf Plattform 3 investieren und die anderen beiden gar nicht nutzen.
Nun suche ich eine Berechnungsmethode zur Aufteilung des Gesamtbetrages, wenn ich in eine Zelle meine persönliche Gewichtung aus Risikostreuung und Renditeoptimierung auf einer Skala zwischen 0 und 100 z.B. auf den Wert 50 setze. Dann müsste dabei eine Aufteilung 500, 1000 und 1500 EUR rauskommen. Alternativ kann ich den Wert auf 30 oder 66 oder was auch immer setzen.
Ich habe da am letzten Wochenende ziemlich lange rumgetüddelt und bin nicht zum Ziel gekommen. Dabei ahne ich, dass der Weg dahin ziemlich einfach ist.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke,
Bolanger |
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mnl
Anmeldedatum: 25.12.2016
Beiträge: 224
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| Verfasst am: 14.12.2017, 13:42 Titel: Re: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattf |
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| Zitat: | | Nun suche ich eine Berechnungsmethode zur Aufteilung des Gesamtbetrages, wenn ich in eine Zelle meine persönliche Gewichtung aus Risikostreuung und Renditeoptimierung auf einer Skala zwischen 0 und 100 z.B. auf den Wert 50 setze. Dann müsste dabei eine Aufteilung 500, 1000 und 1500 EUR rauskommen. |
Müsste bei 50% auf Risiko nicht 500, 500, 2000 rauskommen? 50% Streuung über alle 3 Plattformen, 50% in die höchste Risikoklasse.
Hab mal schnell etwas gebastelt, eventuell taugt dir das ja:
https://www.dropbox.com/s/jzpjnmc2fvdse0l/bolanger.xlsx?dl=0
Sind 2 Tabellenblätter mit verschiedenen Herangehensweisen, gelb ist zur Bearbeitung vorgesehen, Plattform muss zwangsläufig benannt werden. |
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E7
Anmeldedatum: 05.10.2016
Beiträge: 135
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| Verfasst am: 14.12.2017, 15:31 Titel: Re: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattf |
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Für das konkrete Beispiel musst du doch einfach nur die Rendite der einzelnen Plattform durch die Summe aller Renditen teilen und dann natürlich mit dem Gesamtanlagebetrage multiplizieren?
Plattform1: 5%/(5%+10%+15%)*3000€ = (1/6)*3000€ = 500€
Plattform2: 10%/(5%+10%+15%)*3000€ = (1/3)*3000€ = 1000€
Plattform3: 15%/(5%+10%+15%)*3000€ = (1/2)*3000€ = 1500€
Das mit "persönliche Gewichtung aus Risikostreuung und Renditeoptimierung" habe ich jetzt nicht verstanden |
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Bolanger
Anmeldedatum: 10.04.2017
Beiträge: 477
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| Verfasst am: 14.12.2017, 18:06 Titel: Re: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattf |
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| mnl hat Folgendes geschrieben: | | Zitat: | | Nun suche ich eine Berechnungsmethode zur Aufteilung des Gesamtbetrages, wenn ich in eine Zelle meine persönliche Gewichtung aus Risikostreuung und Renditeoptimierung auf einer Skala zwischen 0 und 100 z.B. auf den Wert 50 setze. Dann müsste dabei eine Aufteilung 500, 1000 und 1500 EUR rauskommen. |
Müsste bei 50% auf Risiko nicht 500, 500, 2000 rauskommen? 50% Streuung über alle 3 Plattformen, 50% in die höchste Risikoklasse.
Hab mal schnell etwas gebastelt, eventuell taugt dir das ja:
https://www.dropbox.com/s/jzpjnmc2fvdse0l/bolanger.xlsx?dl=0
Sind 2 Tabellenblätter mit verschiedenen Herangehensweisen, gelb ist zur Bearbeitung vorgesehen, Plattform muss zwangsläufig benannt werden. |
Hallo,
das Excel-Beispiel würde bei 100% Risikobereitschaft das gesamte Kapital auf 2 Plattformen verteilen. Das ist aber nicht richtig, denn wenn ich 100% risikobereit bin, dann müsste das gesamte Kapital bei einer Plattform landen, nämlich die mit der höchsten Rendite. Deine Überlegung vernachlässigt, dass sobald ich gewillt bin ein Risiko einzugehen, dann nur die Plattformen mit exakt gleicher Rendite auch gleiche Anlagebeträge bekämen. Eine anteilige Aufteilung in Risiko-Kapital und sicheres Kapital bildet das nicht ab.
Ich weiss das die Lösung überraschend einfach sein wird, wenn man drauf kommt.
Danke,
Bolanger
Zuletzt bearbeitet von Bolanger am 14.12.2017, 18:12, insgesamt einmal bearbeitet |
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Bolanger
Anmeldedatum: 10.04.2017
Beiträge: 477
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| Verfasst am: 14.12.2017, 18:10 Titel: Re: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattf |
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| E7 hat Folgendes geschrieben: | Für das konkrete Beispiel musst du doch einfach nur die Rendite der einzelnen Plattform durch die Summe aller Renditen teilen und dann natürlich mit dem Gesamtanlagebetrage multiplizieren?
Plattform1: 5%/(5%+10%+15%)*3000€ = (1/6)*3000€ = 500€
Plattform2: 10%/(5%+10%+15%)*3000€ = (1/3)*3000€ = 1000€
Plattform3: 15%/(5%+10%+15%)*3000€ = (1/2)*3000€ = 1500€
Das mit "persönliche Gewichtung aus Risikostreuung und Renditeoptimierung" habe ich jetzt nicht verstanden |
Hallo,
welche Risikobereitschaft soll denn dieses Beispiel wiedergeben? Hier nochmal kurz beschrieben:
ich möchte Null Risiko eingehen, also verteile ich den Gesamtbetrag auf alle 3 Plattformen gleichmäßig
ich möchte 100% Risiko eingehen, also bekommt die Plattform mit der höchsten Rendite alles und ich schere mich nicht um eine Risikostreuung, wenn eine Plattform oder die damit verbundenen Investitionskriterien den Bach runter gehen
Und zwischen diesen einfachen Extremen gibt es noch Zwischenschritte, die man berechnen kann, wenn ich nämlich ein zwischending aus Risiko und Sicherheit möchte mit einer Übergewichtung der Hoch-Rendite-Plattformen.
Danke,
Bolanger |
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Skippy
Anmeldedatum: 26.11.2016
Beiträge: 856
Wohnort: Sol-System, 3. Planet Terra
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| Verfasst am: 14.12.2017, 19:41 Titel: Re: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattf |
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Die Lösung könnte die Äquivalenzzahlen-Rechnung sein.
_________________
Investiert in Buyback bei Mintos*, Iuvo*, Viventor*, Grupeer*. |
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Skippy
Anmeldedatum: 26.11.2016
Beiträge: 856
Wohnort: Sol-System, 3. Planet Terra
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| Verfasst am: 14.12.2017, 20:52 Titel: Re: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattf |
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z.B.:
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Bolanger
Anmeldedatum: 10.04.2017
Beiträge: 477
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| Verfasst am: 15.12.2017, 08:35 Titel: Re: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattf |
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Hallo,
das Beispiel 2 passt leider nicht. Da bekommen 2 Plattformen das gleiche Kapital, obwohl sie unterschiedliche Renditen bieten. Mehr Rendite muss aber mehr Kapital bedeuten, wenn man bereit ist auch nur das geringste Risiko einzugehen. Gleiches Kapital kann es nur geben, wenn die Renditen gleich sind.
Ich hoffe ich komme am Wochenende auch nochnmal zum Knobeln, ansonsten gebe ich auf,
Gruß,
Bolanger |
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Skippy
Anmeldedatum: 26.11.2016
Beiträge: 856
Wohnort: Sol-System, 3. Planet Terra
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| Verfasst am: 15.12.2017, 10:33 Titel: Re: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattf |
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Die gelben Felder sind Eingabefelder.
Bei Beispiel 1 und 2 gehe ich von einer gleich hohen Risikobereitschaft aus. Ob ich 10 oder 3,333 Anteile je Plattform eingebe ist für den Anteil der Risikobereitschaft gleich.
Unterschieden habe ich im Beispiel 1 und 2 den Rendite-Anteil. Bei Beispiel 1 ist sie um so höher, je höher sie Rendite ist. Bei Beispiel 2 unterstelle ich das ab einer Rendite > 8% mit gleichen Anteilen investiert wird (Plattform A + B). Die 5% Rendite hat einen geringeren Anteil (Plattform C).
Da bei Beispiel 2 das Risiko als auch die Rendite gleich hoch bewertet wird (Plattform A und B), ist auch das Kapital auf diesen Plattformen gleich hoch.
Verändere die Eingaben in den gelben Feldern und spiele mal x-beliebige Beispiele durch, dann dürfte das klarer werden.
Gruß
Skippy
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Investiert in Buyback bei Mintos*, Iuvo*, Viventor*, Grupeer*.
Zuletzt bearbeitet von Skippy am 06.01.2018, 16:36, insgesamt einmal bearbeitet |
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Bolanger
Anmeldedatum: 10.04.2017
Beiträge: 477
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| Verfasst am: 15.12.2017, 17:43 Titel: Re: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattf |
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Hallo,
wo kann ich die datei denn herunterladen? Ich sehe nur einen Bilder-Upload.
Danke,
Bolanger |
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Skippy
Anmeldedatum: 26.11.2016
Beiträge: 856
Wohnort: Sol-System, 3. Planet Terra
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| Verfasst am: 15.12.2017, 18:10 Titel: Re: Excel-Akrobatik:optimale Verteilung auf einzelnen Plattf |
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| Bolanger hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
wo kann ich die datei denn herunterladen? Ich sehe nur einen Bilder-Upload.
Danke,
Bolanger |
Das ist nur eine Hardcopy. Die Formeln für das Beispiel 1 sind angegeben.
Gruß
Skippy
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