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Claus Lehmann
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 Verfasst am: 12.02.2014, 18:40 Titel: Neuer Data Export Auswertungen nach Risiken |
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Wer es noch nicht im Forum bei Isepankur* gesehen hat:
Es gibt einen neuen Datenexport
https://www.isepankur.ee/eng/invest/statistics/data_export
Ich habe die Kreditdaten grad in Excel geöffnet und schaue grad was ich damit so machen kann.
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Zuletzt bearbeitet von Claus Lehmann am 12.02.2014, 22:00, insgesamt einmal bearbeitet |
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Claus Lehmann
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Beiträge: 18329
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| Verfasst am: 12.02.2014, 18:58 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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Ergänzend wichtig.
Die folgenden Auswertungen beziehen sich auf den Parameter InDebt60Day.
Hatte das zuerst so interpretiert, dass der aktuell im Inkasso ist.
Tatsächlich aber: | Zitat: |
This loan has at one moment been overdue for 60 days |
War also irgendwann einmal 60+ days overdue und kann jetzt wieder current sein.
Damit ist die absolute Höhe der Prozentwerte natürlich weniger aussagekräftig. Wichtiger sind aber eh die Relationen zueinander.
1. Frage: Haben Kreditanträge, die zu bestimmten Uhrzeiten gestellt werden erhöhte Risiken ins Inkasso zu gehen?
Sieht auf den ersten Blick zumindest auffällig aus. Wenn der Kredit nachts beantragt wurde (nicht = auf den marktplatz gelistet wurde) dann landen prozentual mehr im Inkasso. Kann aber an der geringen grundgesamtheit oder anderen Faktoren liegen.
Aber: bestimmte E-Commercehändler verwenden für Bestellungen nach Mitternacht Risikoaufschläge beim Risk-scoring. könnte auch analog sein.
Meinungen?
P.S.: Mir ist klar, dass eigentlich ein Multi-Variates Verfahren angebracht wäre für die Analyse. Hab ich aber nicht, daher das unten für den ersten Eindruck. Gerne kann jemand fundiertere analysen posten. Danke.
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Zuletzt bearbeitet von Claus Lehmann am 13.02.2014, 01:55, insgesamt 2-mal bearbeitet |
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Shady23
Anmeldedatum: 13.06.2013
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| Verfasst am: 12.02.2014, 19:10 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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Interessant fände ich eine Auswertung nach ''UseOfLoan, Spalte W'' - also wenn du Zeit und Lust hast  Ich bin gerade anderweitig beschäftig.
Für ein Aussagekräftiges Ergebniss würde ich aber einen Großteil der Kredite weglassen. (zum Beispiel die der letzten 12 Monate)
Zuletzt bearbeitet von Shady23 am 12.02.2014, 19:25, insgesamt einmal bearbeitet |
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Werbeunterbrechung / Werbung
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| Verfasst am: 12.02.2014, 19:10 Titel: |
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Zuletzt bearbeitet von Shady23 am 12.02.2014, 19:25, insgesamt einmal bearbeitet |
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Claus Lehmann
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Beiträge: 18329
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| Verfasst am: 12.02.2014, 19:13 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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2. Frage: Risiko Männer vs. Frauen
Um den Effekt anderer Faktoren kleiner zu machen habe ich diesmal nur estnische Kredite betrachtet, die mindestens 2 Monate alt sind, und einen Score von 1000 haben
Sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre das 60+ overdue Risiko bei Männern etwas höher. Klingt logisch[/b]
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Claus Lehmann
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| Verfasst am: 12.02.2014, 19:21 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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3. Schulausbildung
Um den Effekt anderer Faktoren kleiner zu machen habe ich wieder nur estnische Kredite betrachtet, die mindestens 2 Monate alt sind, und einen Score von 1000 haben
Tendenziell: Je besser die Schulbildung desto geringer das Risiko. Klingt auch logisch
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Claus Lehmann
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| Verfasst am: 12.02.2014, 20:25 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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4. nach Altersgruppen
Risiko bei sehr jungen Kreditnehmern ist deutlich überdurchschnittlich.
Risiko bei Frauen von ca. 25 bis 42 Jahre scheint unterdurchschnittlich
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Claus Lehmann
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| Verfasst am: 12.02.2014, 20:30 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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5. Auswertung nach County (in Estland)
Streut zwar sehr stark, weiß aber nicht ob man daraus wirklich Schlüsse ziehen kann?
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Claus Lehmann
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Beiträge: 18329
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| Verfasst am: 12.02.2014, 20:33 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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6. Auswertung nach marital Status
ergibt überraschend ein sehr unterdurchschnittliches Risiko für Geschieden
und ein erhöhtes für Single.
Kann sein das hier eine starke korrelation mit dem Alter (siehe oben) vorliegt.
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stern
Anmeldedatum: 24.11.2012
Beiträge: 582
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| Verfasst am: 12.02.2014, 20:49 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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Hallo Claus,
Danke für die Auswertung.
Kannst du auch eine Auswertung nach DTI machen?
IP wird die DTI bei der Kreditvergabe nicht mehr berücksichtigen. Siehe Newsletter vom 12.02.2014.
| Code: | We will exclude debt-to-income ratio (DTI) from credit decisions. All applications that meet every other criteria will be approved regardless if the DTI is above or below 59%. Our data shows that the DTI does not influence the credit risk. You can read more about DTI effects on loan performance from our investment guide.
- Investment profiles will be changed to cover only two DTI ranges. We will only have two options to choose from as our data shows that DTI levels up to the current maximum do not affect the credit risk. All current investment profiles will be configured to cover DTI ranges from 0 to 59% and a new option will be added to exclude DTI completely from investment profiles. |
Auch eine Auswertung nach Loan_Duration wäre gut. |
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Haimi
Anmeldedatum: 05.07.2013
Beiträge: 251
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| Verfasst am: 12.02.2014, 21:31 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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| Zitat: | - Investment profiles will be changed to cover only two DTI ranges. We will only have two options to choose from as our data shows that DTI levels up to the current maximum do not affect the credit risk. All current investment profiles will be configured to cover DTI ranges from 0 to 59% and a new option will be added to exclude DTI completely from investment profiles.
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Gefällt mir nicht! Wenn ich das richtig verstehe kann ich den DTI nicht mehr einstellen sondern habe nur noch zwei Einstellungsmöglichkeiten 1. DTI von 0-59% oder 2. DTI 0-100%. Für mich sind alle Kredite mit einen DTI über 40% nur noch crap und die zukünftige Kundschaft vom Insolvenzverwalter!
_________________
Bondora:
393 Kreditanteile, Verzug: 49, Inkasso: 7, Beendet: 52
Summe Kreditbeträge:5897,06€
"Laufende"-Investitionen: 4627,87€
Stand: 11.07.2014 |
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Claus Lehmann
Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007
Beiträge: 18329
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| Verfasst am: 12.02.2014, 21:40 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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| stern hat Folgendes geschrieben: |
Kannst du auch eine Auswertung nach DTI machen?
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Ist im Datenset denn DTI drin? Hab das nicht gesehen (oder übersehen?)
Kannst mal bitte gegenchecken?
| Zitat: |
Auch eine Auswertung nach Loan_Duration wäre gut. |
Ist meines Erachtens nicht aussagekräftig. Natürlich sind von den kürzeren viel mehr 60+ overdue. Liegt aber einfach daran, dass die 60 Monatskredite noch den Großteil ihrer Laufzeit vor sich haben.
Wenn Du rein nach der prozentualen Inkassoquote heute gehst, müsstest Du 60 Monatskredite stark präferieren.
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Shady23
Anmeldedatum: 13.06.2013
Beiträge: 1226
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| Verfasst am: 12.02.2014, 21:46 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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| Claus Lehmann hat Folgendes geschrieben: | | stern hat Folgendes geschrieben: |
Kannst du auch eine Auswertung nach DTI machen?
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Ist im Datenset denn DTI drin? Hab das nicht gesehen (oder übersehen?)
Kannst mal bitte gegenchecken?
. |
Dürfte spalte "LiabilitiesToIncome" sein. Eine Auswertung danach würde mich auch interessieren. |
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Claus Lehmann
Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007
Beiträge: 18329
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| Verfasst am: 12.02.2014, 21:48 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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| Shady23 hat Folgendes geschrieben: | Interessant fände ich eine Auswertung nach ''UseOfLoan, Spalte W'' - also wenn du Zeit und Lust hast Ich bin gerade anderweitig beschäftig.
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7. Verwendungszweck
Die sehr unterschiedlichen Fallzahlen beachten. Education korreliert zudem sicher stark mit Alter (s.o.), so dass hier nicht der Zweck sondern das Alter das Hauptrisiko sein dürften
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Claus Lehmann
Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007
Beiträge: 18329
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| Verfasst am: 12.02.2014, 21:52 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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| Shady23 hat Folgendes geschrieben: | | Claus Lehmann hat Folgendes geschrieben: | | stern hat Folgendes geschrieben: |
Kannst du auch eine Auswertung nach DTI machen?
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Ist im Datenset denn DTI drin? Hab das nicht gesehen (oder übersehen?)
Kannst mal bitte gegenchecken?
. |
Dürfte spalte "LiabilitiesToIncome" sein. Eine Auswertung danach würde mich auch interessieren. |
Glaube ich nicht - da stehen zu oft Werte um die 60 bis 70 drin
EDIT: Aber wenn man Liabilities To Income nimmt dann kommt raus
bei den geringen
<30% ist das Risiko am höchsten - sehr stark erhöht
bei den mittleren
ca. 40% bis 80% ist das Risiko am geringsten
bei den hohen
ab ca. 85% ist bei geringen Fallzahlen das Risiko wieder tendenziell höher
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Shady23
Anmeldedatum: 13.06.2013
Beiträge: 1226
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| Verfasst am: 12.02.2014, 22:32 Titel: Re: Neuer Data Export (Isepankur) |
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| Claus Lehmann hat Folgendes geschrieben: | | Shady23 hat Folgendes geschrieben: | | Claus Lehmann hat Folgendes geschrieben: | | stern hat Folgendes geschrieben: |
Kannst du auch eine Auswertung nach DTI machen?
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Ist im Datenset denn DTI drin? Hab das nicht gesehen (oder übersehen?)
Kannst mal bitte gegenchecken?
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Dürfte spalte "LiabilitiesToIncome" sein. Eine Auswertung danach würde mich auch interessieren. |
Glaube ich nicht - da stehen zu oft Werte um die 60 bis 70 drin
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Hatte vorhin die Tabelle nicht offen. Aber ja da hast du recht. Man könnte es aus den Spalten income_total, TotalMonthlyLiabilities und NewLoanMonthlyPayment errechnen. Nur weiß man eben nicht wieviel von den bisherigen liabilities abgelöst werden würden.
Spannende Kriterien fände ich noch :
home_ownership_type_id, FreeCash, |
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